2022活出精彩絕倫

2010/3/18

TS內建通用函式及說明

買了tradestation程式交易全攻略

也看完了,可是沒看到完整的TS內建通用函式及說明.何處可找到,煩請告知.萬分感激.

從 Easy Language 進入 File 檔案 Open 就可以看到

Stochastic Classic =KD指標

其他指標 , 名稱應該都一樣

2010/3/3

CME輕原油期貨的交易所設定

感謝盧怡翎小姐幫忙

頭痛的地方session time 設定錯ㄌ資料圖形就不會 No Show

2010/2/10

超級波段Max Drawdown 策略

運隆˙2010年初的進步到可以寫出這樣的波段策略程式.

Max Drawdown 小到比一般波當沖程式還要小.更不要說是和波段程式來相提並論

實戰課程運隆可以提醒你如何寫出這樣的程式.不會送給你這是一定的啦~

運隆這一支程式承受風險相當於其他人一般波段程式的風險3支程式.也就是說你可以將圖中獲利X3倍.就相當於其他人的波段程式獲利.

要寫出這樣的波段程式只要你看的懂運隆BLOG中的文章，你一定可以寫的出來~

http://blog.udn.com/danelong

2010/2/3

vars:bo(0),so(0);
BO =(closeD(1)*1.07)-1;
SO = (closeD(1)*0.93)+1;
宣告變數漲停BO 和跌停SO
怕會有小數點的問題或是昨天收盤價有點數價差.因此用減一點來取代可能性誤差

以後如果漲停或跌停是10%的話那麼1.07就要改成1.10,0.93就要改成0.90

if marketposition=1 and highD(0)>BO then
exitlong("漲停*win");
假如持有多單的情狀下,遇到漲停-則平倉出場
("漲停*win")這個是顯示在線圖上的標示.內容可以隨意更改

if marketposition=-1 and lowD(0) exitshort("跌停*win");
假如持有空單的情狀下,遇到跌停-則平倉出場

獲利回兔,也希望不要賠本虧損的程式碼寫法

當沖程式常常會遇到獲利超過50點以上,沒獲利了結又吐回市場不打緊.
緊接著,市場居然還要我們吐本金出來停損...........太沒天理

可是也時候波斷魂黨超過50點以上有很正常,不想移動停利,也不想要停損虧本金
怎麼辦麼?

想到一個辦法程式交易中有一個指令可比幫上忙

SetPercentTrailing(50*200,96);

設定停力回吐的指令
50*200 是指獲利到達50點以上啟動這個指令(回檔50點不是啟動條件)200是台指期貨一點200元的意思.
後面的96是50點的96%的意思,就是回檔48點就停利,留2點當手續費和稅金
如果獲利達到100點 ,則回檔 96點才會啟動停利.
如果獲利達到200點 ,則回檔192點才會啟動停利.

2009/12/31

程式交易 - TradeStation 幾個好用的保留字

程式交易 - TradeStation 幾個好用的保留字
Post By: D.K. at 20:37 (這一次二天一頁的課程中位學員們
介紹了這些好用的保留字,DK馬上就在BLOG上和大家分享.運隆轉貼到
TS程式交易全攻略書補缺的BLOG上.讓大家有多處可以學習的機會)
這些保留字分別為：

SetStopLoss(DollarValue)
SetProfitTarget(DollarValue)
SetPercentTrailing(FloorAmnt, Percent)
SetDollarTrailing(DollarValue)
SetExitOnClose

就來一個一個介紹吧…首先是

SetStopLoss(DollarValue)：

這個保留字用來設定停損使用。括號內放的數值是金額…以台指來講就是用點數乘上 200。以 SetStopLoss 設定的停損為觸點停損…對同一根 K 線內的進場也是有效用的。例如 buy next bar at market 進場後，行情往下走碰觸到停損點就會直接出場了。

SetProfitTarget(DollarValue)：

這個保留字用來設定停利。和上面的停損相同…也是觸點就出場了。

SetPercentTrailing(FloorAmnt, Percent)：

這個保留字是用來設定停利使用…他是以進場後的最大獲利折返多少百分比後出場。括號內的第一個數值是獲利的最小值，舉個例子：SetPercentTrailing(20000, 10) 來說…獲利超過 20000 後，折返 10% 就會出場(也就是折返 2000)，但是當獲利沒有超過 20000 的時候，就不會執行出場囉。

SetDollarTrailing(DollarValue)：

同樣是用來設定停利(或停損)使用，可以想成移動停損點。舉個例子：SetDollarTrailing(8000)來說，會以進場之後的最大獲利減掉 8000 作為出場點。假設買進在 8000 點，那目前的出場就是 7960 (8000 - 40 點)，如果進場後最高漲到 8100，那出場就會在 8060 (8100 - 40 點)。

SetExitOnClose：

最後就是這個出場條件。懶人回測專用…通常寫到當沖程式都會在程式最後面加上：

if marketposition <> 0 and time = 1330 then begin
exitlong next bar at market;
exitshort next bar at market;
end;

這一串程式碼雖然不長…不過如果只是突然有個當沖的想法想回測一下…又懶的打這麼多字…那就可以先在程式碼內加上 SetExitOnClose，代表出場在當天結束的時候。

不過只能回測使用…因為系統判斷每一天的交易是否結束…是等待隔天的第一個 tick 出來才知道原來昨天已經收盤了。