程式交易全攻略 - P.152 移動停損程式修正

程式交易全攻略 - P.152 移動停損程式修正
Post By: D.K. at 21:34
funp_genButton("http://ssdkchang.blogspot.com/2009/10/p152.html",1);
之前已經有提到過移動停損點的作法了…請參考這兩篇文章：
程式交易 - 移動停損點作法、程式交易 - 移動停損點、進場方法，
這邊就再另外把書裡的程式錯誤地方修正一下。

這邊的例子是進場後設 20 點為停損點…當獲利大於 50 點時…將停損移動到買進價上 20 點。vars:exitCount(0), mc(0);
if date <> date[1] thenexitCount = 0;
mc = marketposition * currentcontracts;if marketposition > 0 then
exitlong next bar at entryprice(0) - 20 stop;

if marketposition < 0 thenexitshort next bar at entryprice(0) + 20 stop;
if marketposition > 0 and high > entryprice(0) + 50 thenexitCount = 1;
if marketposition < 0 and low < entryprice(0) - 50 thenexitCount = 1;
if marketposition > 0 and exitCount = 1 thenexitlong next bar at entryprice(0) + 20 stop;
if marketposition < 0 and exitCount = 1 thenexitshort next bar at entryprice(0) - 20 stop;
if mc <> mc[1] thenexitCount = 0;

這個程式裡面用到了兩個變數…一個是 exitCount 另一個是 mc，
exitCount 的作用是拿來記錄目前是否有獲利大於 50 點…
當有獲利大於 50 點的時候就把這個變數更改為 1，
另一個 mc 變數則是拿來記錄目前的倉位。

基本上我自己在寫程式的時候有很多變數是很常會運用到的…首先就是 mc ，
這個變數可以記錄倉位的變化，直接使用 marketposition 只可以知道目前的倉位…
但是沒辦法知道上一根的倉位是怎麼樣。所以就利用一個變數來記錄。
接下來就是很簡單的出場語法了…
有單的時候就是在進場價虧損 20 點的時候觸價出場。
如果有單的時候而且 exitCount = 1 就在進場價獲利 20 點的時候出場。
提供給大家作參考…也很抱歉在校稿的時候乎略了這一部份。

讀者問到:symbol沒問題,ms也有抓到資料,但GS就是沒反應

小弟初入程式交易領域,在你的新書中p.30寫到修改台灣交易所後.....

但書中完全沒這些內容,也就是交易所修改的內容,書中並無提到因為我GS.一值抓不到MS的資料,

一直反覆翻閱,還是找不出原因symbol沒問題,ms也有抓到資料,但GS就是沒反應.

edmon 你好

你問的應該是交易所設定,不是ms的問題.

MaterSever連接到GS是在P.37.

交易所設定運隆只有在P.35中簡單帶過,實在不妥.因此特此文章詳細說明.歡迎讀者找碴,

以利更正和優惠更多讀者.

在運隆十二萬分致歉.和感謝讀者來函互動更正.謝謝你!edmon

資料開始跑了 ! 謝謝前輩 .

交易和賭博的異同

大多數的人會藉由讀書、聽演講、或是參加研討會來吸收寶貴的知識，但是這絕對比不上實際待在一位經驗豐富、見識廣博、成功且值得信任的交易員的身邊，與他一起並肩作戰學的更多。

光是追隨成功、專業的交易員，按照他所指示的方法和時機去做，你就可以賺到錢。
人生有待學習的地方很多，交易也是一樣。師徒制的價值不容否認。

為什麼專業的交易人員願意和你分享他們的秘訣呢？原因之一是市場很大，可以容納很多資金；再者，尚在起步的交易員向他們學習，以少量資金跟著他們操作，並不會動搖他們的地位或是成就。

況且，初學者更是專業交易者的精神支柱。
專業交易員往往喜歡將他們的想法告訴別人，藉此整理自己的想法。專業交易員愈受矚目，會表現的愈好，為了作別人的典範，他們會更懂得壓抑自己的缺點、偏見和弱點。

當我有客戶或是朋友在我身邊跟我一起做交易的時候，我就不由自己地更小心精準的遵守自己的交易原則，特別是有客戶或是朋友把他的資金交給我投資的時候。(摘錄自寰宇書籍-交易的藝術)